FP51 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 : 
| 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(05/16) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.27 | 7.32 | 9.7 | N/A | N/A | |
| Sharpe | 0.67 | 0.37 | -0.01 | N/A | N/A | |
| Alpha | -0.13 | -0.21 | -0.22 | N/A | N/A | |
| Beta | 0.62 | 0.62 | 0.56 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.78 | 0.88 | 0.92 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8839 | 0.936 | 0.9596 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 5.17 | 4.92 | 7.85 | N/A | N/A | |
| Variance | 4.4 | 4.47 | 7.84 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 10.86 | 13.20 | 290/530 | |
| 年化標準差 | 7.32 | 8.76 | 328/530 | |
| b | 0.6206 | 0.6214 | 265/530 | |
| SHARPE | 0.3739 | 0.4123 | 276/530 | |
| Information Ratio | -0.2915 | -0.0648 | 364/530 | |
| Jensen Index | -0.2118 | 0.0199 | 337/530 | |
| Treynor Index | 1.2598 | 1.6537 | 299/530 | |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| 年化標準差 | 9.69 | 12.94 | 4.25 | N/A | N/A | |
| b | 0.61 | 0.59 | 0.42 | N/A | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.2613 | -0.3274 | 0.3114 | N/A | N/A | |
| Treynor Index | 1.1975 | -2.0594 | 0.9132 | N/A | N/A | |
| Jensen Ratio | -0.1756 | -0.2117 | -0.1447 | N/A | N/A | |
| Informaton Ratio | -0.0977 | 0.3025 | -0.2919 | N/A | N/A | |